Lösungen zur 13. Übung
Bearbeitung vom 31.01.07 - 5.02.07
Aufgabe 1: Fehlerfortpflanzung
Wir erwarten auf jeden Fall eine starke Korrelation. Wir setzen
dann wird die Kovarianzmatrix
Ausmultiplizieren der Matrizen ergibt
Der Korrelationskoeffizient wird
Für oder wird immer . Für erhalten wir
. Für die Zahlen in der Aufgabenstelllung erhält man
.
Aufgabe 2: Variablentransformation
Die Transformation führt auf die Umkehrung
Die Jakobian- Matrix ist
Die Determinante dieser Matriz ist
Damit erhalten wir
Integration über liefert mit dem angegebenen Integral
b) Wir erhalten also eine Veränderliche einer Cauchy- Verteilung, in dem wir zwei
normal verteilte Veränderliche durcheinander dividieren. Das Programm ist in
vartrans.C gelistet.
Aufgabe 3: Maximum Likelihood
Der Wichtigkeit wegen nochmal ein Maximum Likelihood. Im Programm poisson.C vom
Aufgabenblatt 12 haben wir im wesentlich nur die Poisson- Verteilung durch die Exponentialverteilung
ersetzt. Das Programm ist expo.C . Der Wert ist
,
also verträglich mit dem Literaturwert.
Harm Fesefeldt
2007-01-30